Стандартизированный подход (кредитный риск) - Standardized approach (credit risk)

Не путать с Стандартизированный подход (кредитный риск контрагента), Стандартизированный подход (операционный риск), или Стандартизированный подход (рыночный риск).
Банковское регулирование и стандарты
Задний план
Компонент 1: Нормативный капитал
Компонент 2: Надзорный контроль
Компонент 3: Раскрытие информации о рынке
Деловой и экономический портал

Период, термин стандартизированный подход (или стандартизированный подход) относится к набору риск кредита методы измерения, предложенные в Базель II достаточность капитала правила для банковских учреждений.

При таком подходе банки обязаны использовать рейтинги Внешних Кредитно-рейтинговые агентства для количественной оценки необходимого капитала для кредитного риска. Во многих странах это единственный подход, который регулирующие органы планируют одобрить на начальном этапе внедрения Базеля II.

Базельское соглашение предлагает предоставить банкам выбор между двумя широкими методологиями расчета требований к капиталу для покрытия кредитного риска. Другой вариант основан на внутренних рейтингах.

Сводка весов рисков в стандартизированном подходе

Есть несколько вариантов взвешивания рисков для некоторых претензий, ниже приводится краткое изложение того, как это может быть реализовано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых «безрейтинговых» весовых коэффициентов риска банкам рекомендуется использовать собственную систему внутренних рейтингов, основанную на Фонд IRB и Расширенный IRB в подходе на основе внутренних рейтингов с набором формул, предусмотренных соглашением Базель-II. Существует несколько альтернативных весов для некоторых из следующих категорий утверждений, опубликованных в исходном тексте Framework.

  • Требования к суверенам
Кредитная оценкаAAA в AA-От A + до A-BBB + в BBB-BB + в B-Ниже B-без рейтинга
Вес риска0%20%50%100%150%100%
  • Требования к БМР, МВФ, ЕЦБ, ЕК и МБР
Вес риска: 0%
  • Требования к банкам и компаниям, работающим с ценными бумагами
Связано с оценкой суверенитета, так как регулируются банки и компании по ценным бумагам.
Кредитная оценкаAAA в AA-От A + до A-BBB + в BBB-BB + в B-Ниже B-без рейтинга
Вес риска20%50%100%100%150%100%
  • Претензии к юридическим лицам
Кредитная оценкаAAA в AA-От A + до A-BBB + в BB-Ниже BB-без рейтинга
Вес риска20%50%100%150%100%
  • Претензии по розничным товарам
Это включает кредитную карту, овердрафт, автокредиты, личные финансы и малый бизнес.
Вес риска: 75%
  • Требования, обеспеченные жилой недвижимостью
Вес риска: 35%
  • Требования, обеспеченные коммерческой недвижимостью
Вес риска: 100%
  • Просроченные кредиты
более 90 дней, за исключением жилищных ипотечных кредитов.
Вес риска:
150% для резервов, составляющих менее 20% от непогашенной суммы
100% для резервов от 20% до 49% от суммы задолженности
100% для резервов, которые составляют не менее 50% от невыплаченной суммы, но по усмотрению надзорного органа сокращаются до 50% от невыплаченной суммы
  • Прочие активы
Вес риска: 100%
  • Наличные
Вес риска: 0%

Смотрите также

использованная литература