Риск потребительского кредита - Consumer credit risk

Следующая статья основана на рынке Великобритании, другие страны могут отличаться.

Риск потребительского кредита (также розничный кредитный риск) - это риск убытков из-за неуплаты или невозможности потребителя выплатить (дефолт ) на потребительский кредитный продукт, такой как ипотека, необеспеченный личный заем, кредитная карта, овердрафт и т. д. (последние два варианта являются формами необеспеченного банковского кредита).

Управление риском потребительского кредитования

Большинство компаний, занимающихся кредитованием потребителей, имеют отделы, занимающиеся измерением, прогнозированием и контролем убытков из-за кредитного риска. Это поле в общих чертах относится к управлению рисками потребительского / розничного кредитования, однако слово управление обычно сбрасывается.

Карты

Основная статья: Кредитные карты

Распространенный метод прогнозирования кредитного риска - использование оценочной карты. Система показателей - это статистическая модель для приписывания числа (счет) клиенту (или счету), который указывает прогнозируемую вероятность того, что клиент будет демонстрировать определенное поведение. При подсчете баллов может использоваться ряд источников данных, включая данные из формы заявки, от кредитных справочных агентств или из продуктов, которые клиент уже держит у кредитора.

Наиболее распространенным типом используемых оценочных карт является оценочная карта приложения, которые кредиторы используют, когда клиент подает заявку на новый кредитный продукт. Система показателей пытается спрогнозировать вероятность того, что покупатель, получив продукт, станет «плохим» в течение заданного периода времени, что приведет к убыткам для кредитора. Точное определение того, что является «плохим», варьируется в зависимости от кредиторов, типов продуктов и целевых рынков, однако примеры могут быть такими: «пропущено три платежа в течение следующих 18 месяцев» или же «дефолт в течение следующих 12 месяцев». Оценка, выставляемая покупателю, обычно представляет собой трех- или четырехзначное целое число, и в большинстве случаев пропорционально натуральный логарифм шансов (или логит ) клиента становится «плохим». В общем, низкий балл указывает на низкое качество (высокий шанс стать «плохим»), а высокий балл - на обратное.

Другие типы оценочных карточек могут включать поведенческие оценочные карты - которые пытаются предсказать вероятность существующий счет становится «плохим»; оценочные карты склонности - которые пытаются предсказать вероятность того, что покупатель примет другой продукт, если ему предложат; и оценочные карточки коллекций - которые пытаются предсказать реакцию клиента на различные стратегии взыскания причитающихся денег.

Кредитная стратегия

Кредитная стратегия связана с превращением прогнозов поведения клиентов (предоставляемых оценочными картами) в решение, принимать ли их бизнес.

Чтобы превратить оценку приложения в решение «да / нет», обычно используются «пороговые значения». Пороговое значение - это оценка, при которой заявки клиентов принимаются и выше которой заявки отклоняются. Размещение отсечения тесно связано с ценой (APR ), что кредитор взимает плату за продукт. Чем выше взимаемая цена, тем большие убытки может понести кредитор, оставаясь при этом прибыльным. Таким образом, при более высокой цене кредитор может принимать клиентов с более высокой вероятностью «плохого» состояния и может снизить отсечение. Обратное верно для более низкой цены. Большинство кредиторов идут дальше и взимают с клиентов с низким рейтингом более высокую годовую процентную ставку, чем с клиентов с высоким рейтингом. Это компенсирует дополнительный риск ведения бизнеса более низкого качества, не влияя на место кредитора на рынке с более качественными заемщиками. В Великобритании кредиторы должны рекламировать типичный ставка, которую должны получить не менее 51% клиентов.

Оценка приложения также используется как фактор при принятии решения о таких вещах, как овердрафт или лимит кредитной карты. Кредиторы, как правило, охотнее расширяют больший лимит на клиентов с более высоким рейтингом, чем на клиентов с более низким рейтингом, потому что они с большей вероятностью вернут займы. правила политики которые применяют нормативные требования (например, убедитесь, что нет кредитования лицам моложе 18 лет) и другую политику кредитования (например, многие кредиторы не будут предоставлять кредиты клиентам, у которых есть CCJ зарегистрированы против них). Кредитная стратегия также связана с текущим управлением счетом клиента, особенно с вращающийся кредитные продукты, такие как кредитные карты, овердрафты и гибкие кредиты, при которых баланс клиента может как увеличиваться, так и уменьшаться. Поведенческие оценочные карты используются (обычно ежемесячно) для получения обновленной картины кредитоспособности клиента / аккаунта. По мере изменения профиля клиента кредитор может расширить или сократить лимиты клиента.

Андеррайтинг

Не все решения могут быть приняты автоматически с помощью упомянутых выше методов. Это может быть по ряду причин; недостаточные данные, нормативные требования или пограничное решение. В таких случаях высококвалифицированные специалисты, называемые андеррайтерами, вручную рассматривают дело и принимают решение. Иногда это делается в сочетании с упомянутыми выше «порогами» и данными, полученными при подсчете баллов. Это чаще встречается в строго регулируемых продуктах, таких как ипотека, особенно когда речь идет о крупных суммах.

Смотрите также

• Кредитные карты
• Риск кредита

Рекомендации

• Мюррей Бейли, Качество потребительского кредита: андеррайтинг, скоринг, предотвращение мошенничества и взыскание
• Дэвид Лоуренс и Арлин Соломон, Управление бизнесом в области потребительского кредитования
• Антея Винн и Хелен Макнаб, Принципы и практика управления рисками потребительского кредитования