Рафаэль Дуади - Raphael Douady

Рафаэль Дуади
Рафаэль Дуади.JPG
Родившийся15 ноября 1959 г. (1959-11-15) (возраст61)
Париж, Франция
НациональностьФранцузский
Альма-матерÉcole normale supérieure
Научная карьера
ПоляМатематика
ДокторантМайкл Герман

Рафаэль Дуади (родился 15 ноября 1959 г.) Французский математик и экономист. Он занимает должность Роберта Фрея по финансовым вопросам в компании Стоуни-Брук, Нью-Йорк. Он является научным сотрудником Centre d'Economie de la Sorbonne (Экономический центр Сорбонны), Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, и академический директор Лаборатория передового опыта в области финансового регулирования (Labex Refi).

ранняя жизнь и образование

Дуади - сын математика Адриан Дуади (1935–2006). Он выпускник Ecole Normale Supérieure, где он занял первое место на вступительном экзамене. Позже он занял первое место в Agrégation de mathématiques в 1980 году. Он получил докторскую степень в области Гамильтоновы системы в 1982 г. на Парижский университет Дидро (Париж 7), будучи еще студентом ENS под руководством Майкл Герман.[нужна цитата ]

Карьера

В 1983 году Дуади был назначен членом Национального центра научных исследований (CNRS ). Он был связан с Ecole Polytechnique (1983–87), Ecole Normale Supérieure (1987–95), Курантский институт в Нью-Йоркском университете (1995–97), Ecole Normale Supérieure в Кашане (1997–2001) и бывший приглашенный профессор в Нью-Йоркский университет Политехнический институт.[1] В 2001 году он основал Данные о рисках, частная компания-разработчик программного обеспечения, оставшаяся с ними до 2011 года с тех пор, как он стал аффилированным лицом Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

В 1994 году он создал и организовал Бакалаврский семинар по математическим финансам в Institut Henri Poincaré в Париже. Он также является соучредителем, вместе с Марко Авельянедой, семинара по математическим финансам, проводимого в Курантский институт математических наук, Нью-Йоркский университет. Он консультировал финансовые учреждения, в том числе Société Générale, Национальный Вестминстерский банк, Канадский Императорский коммерческий банк и Ситибанк.[нужна цитата ]

В 1999 г. вместе с Ингмар Адлерберг, ученый-компьютерщик из Французского института исследований в области компьютерных наук и автоматизации (INRIA ) и Массачусетского технологического института (Массачусетский технологический институт ), Дуади является соучредителем Данные о рисках, компания, производящая программное обеспечение для управления рисками, которое помогает финансовым учреждениям-покупателям вести упреждающее управление рисками и соблюдать финансовые правила. Он продолжает участвовать в качестве директора по исследованиям.[нужна цитата ]

В 2013 году Дуади был назначен академическим директором Лаборатории передового опыта в области финансового регулирования (Labex refi ),[2] где его роль заключалась в том, чтобы руководить примерно шестьюдесятью исследователями взаимосвязей между финансовым регулированием, финансовой системой и реальной экономикой, а также консультировать правительства и регулирующие органы по этим вопросам. В 2015 году он был назначен семьей Фрей.[3] обеспечил профессора кафедры количественных финансов в Государственном университете Нью-Йорка в Университет Стоуни-Брук. Его роль - вести аспирантуру по количественным финансам, первоначально созданную Роберт Дж. Фрей.[нужна цитата ]

Известные исследования

Дуади работал над Теорема Колмогорова – Арнольда – Мозера (КАМ) о существовании инвариантных торов в гамильтоновых системах. В своей кандидатской диссертации он доказал эквивалентность КАМ-теории для гамильтоновых систем и для симплектоморфизмы, открывая дверь в дискретную теорию КАМ.[4] Он внес вклад в теорию внешний бильярд, предоставляя полное доказательство результата, объявленного ранее Дж. Мозер.

Дуади - автор основополагающей статьи 1988 г. Диффузия Арнольда,[5] где он доказал давнюю гипотезу Владимир Арнольд о существовании топологически неустойчивых эллиптических орбит гамильтоновых систем в размерностях больше или равных 6.[6]

В 1999 году он установил с Жан-Кристоф Йоккоз теория автоморфных мер диффеоморфизмов окружности, основа для дифференцирования номер вращения функция.[7]

С 1994 года Дуади проводит исследования в области математические финансы, статистика и экономика. Он установил обобщение Хит – Джарроу – Мортон модель процентной ставки, где кривая доходности представлена ​​в виде случайное поле.[8] С Моник Жанблан, он создал основанную на рейтинге модель кредитных деривативов, в которой введено понятие «рейтинговой поверхности».[9] В сотрудничестве с Альберт Ширяев и Марк Йор он является соавтором теории крушения броуновских движений.[10]

Дуади сосредоточил свои исследования на финансовой нестабильности, нелинейности и системный риск. Он разработал статистическую теорию, названную «полимоделями», для вычисления индикатора антициклического риска, «Stress VaR», более расширенной версии Базель III стресс-тесты.[11] Вдохновлен Минского гипотезу финансовой нестабильности, он предложил индикатор нестабильности рынка, основанный на первом Показатель Ляпунова эволюции денежных потоков.[12] В сотрудничестве с Нассим Николас Талеб он разработал математические основы «Хрупкость / антихрупкость» теория.[13]

Награды

Рекомендации

  1. ^ http://mbfasorbonne.univ-paris1.fr/staff/douadyraphael.html
  2. ^ Видеть http://www.labex-refi.com
  3. ^ http://commcgi.cc.stonybrook.edu/am2/publish/General_University_News_2/Frey_Family_Foundation_Establishes_1_5M_Endowed_Chair_In_Quantitative_Finance_At_Stony_Brook_University.shtml
  4. ^ Видеть Виггинс, С. (2003). Введение в прикладные нелинейные динамические системы и хаос. Springer. ISBN  9780387001777.
  5. ^ Дуади, Р. (1988). "Stabilité ou instabilité des points исправляет эллипсы" (PDF). Научные Анналы Высшей Нормальной Школы. 4ème série. 21 (1): 1–46. Дои:10.24033 / asens.1549.
  6. ^ См. Проблемы Арнольда, проблема 1963-1, Springer, 2004. http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2294531
  7. ^ Douady, R .; Йоккос, Ж.-К. (1999). «Число вращения диффеоморфизмов окружности и автоморфные меры». Regul. Хаотический Дин. 4 (4): 19–38. Дои:10.1070 / rd1999v004n04ABEH000129. Архивировано из оригинал 10 ноября 2013 г.
  8. ^ Дуади, Р. (2014). Сглаживание кривой доходности и остаточная дисперсия позиций с фиксированным доходом в Inspired By Finance, Musiela Festschrift, ed. Кабанов, Рутковский, Зарипопулу (PDF). Вдохновленный финансами. 2013. С. 221–256. Дои:10.1007/978-3-319-02069-3_10. ISBN  978-3-319-02068-6.
  9. ^ Douady, R .; Жанблан М.А. (2002). «Рейтинговая модель для кредитных деривативов». Европейский инвестиционный обзор. 1: 17–29. CiteSeerX  10.1.1.139.220.
  10. ^ Douady, R .; Ширяев, А.Н .; Йор (2000). «Падения» в стандартной теории броуновского движения ». Вероятно. Приложение. 44 (1): 29–38. Дои:10.1137 / S0040585X97977306.
  11. ^ Coste, C .; Douady, R .; Зовко, И. (2011). «StressVaR: новая концепция рисков для экстремальных рисков и распределения средств, журнал альтернативных инвестиций» (PDF). Журнал альтернативных инвестиций. 13 (3): 10–23. Дои:10.3905 / jai.2011.13.3.010. S2CID  155028269.
  12. ^ Douady, R .; Чой, Ю. (2013). «Финансовый кризис и распространение: динамический системный подход». In Fouque, J. P .; Лангсам, Дж. А. (ред.). Справочник по системному риску. Издательство Кембриджского университета.
  13. ^ Талеб, Н. Н .; Дуади, Р. (2013). «Математическое определение, отображение и обнаружение (анти) хрупкости». Количественные финансы. 13 (11): 1677–1689. arXiv:1208.1189. Дои:10.1080/14697688.2013.800219. S2CID  219716527. SSRN  2124595.
  14. ^ «Международная математическая олимпиада».