Нил Шепард - Neil Shephard

Нил Шепард
Шепард, Нил (1964) .jpeg
Родившийся (1964-10-08) 8 октября 1964 г. (56 лет)
Плимут, Англия
ОбразованиеЙоркский университет
Лондонская школа экономики
Известендополнительный сажевый фильтр, реализованная дисперсия, двухстепенная вариация
Супруг (а)Хизер Белл
НаградыМедаль Гая в серебре, 2017
Приз Ричарда Стоуна, 2012
Научная карьера
Поляэконометрика, статистика, финансы
УчрежденияЛондонская школа экономики
Наффилд-колледж, Оксфорд
Гарвардский университет
Интернет сайтученый.harvard.edu/ shephard/дома

Нил Шепард (родился 8 октября 1964 г.), FBA, является эконометрист, в настоящее время Фрэнк Б. Бэрд-младший, профессор кафедры естественных наук. Экономика и Департамент Статистика в Гарвардский университет. Он является главой статистического управления Гарварда.

Его наиболее известные вклады: (i) формализация эконометрики реализованных непостоянство, который непараметрически оценивает волатильность цен на активы, (ii) введение вспомогательного фильтра частиц (извлечение сигналов), (iii) непараметрическая идентификация скачков в финансовой экономике через многоуровневую вариацию, (iv) модели стохастической волатильности, основанные на не -Гауссовские процессы Орнштейна-Уленбека, известные как модели Барндорфа-Нильсена-Шепарда.

ранняя жизнь и образование

Нил Шепард родился в Плимуте, Англия, но переехал в Норфолк, Англия, в возрасте одного года. Он присутствовал на Средняя школа Маршленда Вест Уолтон, гимназия короля Эдуарда VII в Кингс Линн и Городская школа Норвич. Он изучал экономику и статистику в бакалавриате Йоркский университет в Великобритании 1983-1986 гг. Он получил степень магистра наук. и к.т.н. (награжден в 1990 г.) на LSE.

Академическая карьера

Он был преподавателем статистики в LSE с 1988 по 1993 гг. переехал в Наффилд-колледж, Оксфорд в 1991 году перешел в экономическую группу. С 2013 по 2018 год он был профессором экономики и статистики. Гарвардский университет.

Он был избран членом Британская академия в 2006 г. стал членом Эконометрическое общество в 2004 году. Ему присвоено звание почетного доктора экономики. Орхусский университет в 2009 году - премия Ричарда Стоуна в области прикладной эконометрики в 2012 году и серебряная медаль Гая в 2017 году Королевского статистического общества.

С Дэвид Ф. Хендри он основал Эконометрика Журнал в 1998 году. Колин Майер он основал Оксфордский университет со степенью магистра финансовой экономики. В 2007 году он стал соучредителем Oxford-Man Institute, которым он руководил с 2007 по 2011 год. С 2015 по 2018 год он возглавлял статистический факультет Гарварда. Вместе с коллегами по компьютерным наукам и статистике он основал в 2018 году магистратуру Гарвардского университета в области науки о данных и Harvard Data Science Initiative.

Публикации

Репрезентативные статьи

  • Оле Э. Барндорф-Нильсен, Питер Рейнхард Хансен, Асгер Лунде, Нил Шепард (2008), «Проектирование реализованных ядер для измерения постфактум изменения цен на акции в присутствии шума», Econometrica. Vol. 76, стр. 1481–1536.
  • Дж. Фиорентини, Энрике Сентана и Нил Шепард (2004) Оценка скрытых обобщенных ARCH-структур на основе правдоподобия, Econometrica, 2004, 72, 1481–1517.
  • Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард (2004) Эконометрический анализ реализованной ковариации: высокочастотная ковариация, регрессия и корреляция в финансовой экономике, Econometrica, 72, 885–925.
  • Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард (2004) Вариация мощности и мощности со стохастической волатильностью и скачками (с обсуждением) Journal of Financial Econometrics, 2004, 2, 1–48.
  • Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард (2002) Эконометрический анализ реализованной волатильности и его использование при оценке моделей стохастической волатильности, Журнал Королевского статистического общества, Series B, 63, 2002, 253–280.
  • Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард (2001) Негауссовские модели на основе Орнштейна-Уленбека и некоторые их применения в финансовой экономике, (с обсуждением), Журнал Королевского статистического общества, серия B, 63, 2001, 167–241.
  • Майкл К. Питт и Нил Шепард (1999) Фильтрация с помощью моделирования: дополнительный фильтр твердых частиц, Журнал Американской статистической ассоциации, 94, 1999, 590–599.
  • Санджун Ким, Сиддхартха Чиб и Нил Шепард (1998) Стохастическая волатильность: вывод вероятности и сравнение с моделями ARCH, Обзор экономических исследований, 65, 1998, 361–393.
  • Эндрю К. Харви, Эстер Руис и Нил Шепард (1994) Многомерные модели стохастической дисперсии, Обзор экономических исследований 61, 1994, 247–264.

Отредактированные тома

  • Нил Шепард (2005) Стохастическая волатильность: избранные значения, отредактированный том, Oxford University Press.