Агустин Мараваль - Agustín Maravall

Агустин Маравалл
Агустин Маравалл Эрреро.jpg
Родившийся1944 (75–76 лет)
Мадрид
Национальностьиспанский
Награды
Научная карьера
ПоляЭкономика

Агустин Маравалл Эрреро (родился в 1944 г. Мадрид ) - испанский экономист, известный своим вкладом в статистика и эконометрика анализ временных рядов, в частности, сезонная корректировка и оценка сигналов в экономической Временные ряды. Он разработал методологию и несколько компьютерных программ, которые используются во всем мире аналитиками, исследователями и производителями данных. Важным применением является официальное производство рядов, скорректированных с учетом сезонности и (возможно) других нежелательных эффектов, таких как шум, выбросы или отсутствующие наблюдения. Маравалл получил несколько наград и отличий и в декабре 2014 года ушел в отставку из Банка Испании.

биография

Проведя детство в Париже, Мараваль вернулся в Мадрид и закончил среднюю школу в Colegio Estudio, получил степень доктора сельскохозяйственных наук в Мадридский технический университет, и несколько лет проработал в Министерстве сельского хозяйства Испании. С Фулбрайт -Форд Он переехал в США и защитил докторскую диссертацию. по экономике на Университет Висконсин-Мэдисон. В 1975 году переехал в Вашингтон, округ Колумбия. работать штатным экономистом в исследовательском отделе Совет управляющих Федеральной резервной системы. В 1979 году он вернулся в Мадрид в качестве старшего экономиста исследовательского отдела Банк Испании, а в 1989 году он переехал в Италию в качестве профессора кафедры экономики Европейский университетский институт во Флоренции. В 1996 году он вернулся в Банк Испании в качестве главного экономиста и руководителя отдела анализа временных рядов.

Маравалл был членом редколлегии многих профессиональных журналов (самые продолжительные периоды были для Журнала деловой и экономической статистики и Журнала эконометрики), в программных и научных комитетах многих международных встреч и конференций, а также читал курсы более чем на 30 стран для участников из более чем 60 стран. Он был специальным советником Европейский центральный банк и из Евростат, а также член Совета директоров бывшего Института перспективных исследований в области социальных наук Мадрида и Высшего консультативного совета по исследованиям и разработкам Generalitat Valenciana.

Исследование

Исследования Маравалла были сосредоточены на анализе и моделировании временных рядов и их применении к экономическим рядам. Его главный вклад (важная часть которого написана в соавторстве с Виктором Гомесом) - это разработка основанной на модели процедуры для совместного решения нескольких задач статистических временных рядов, которые влияют на анализ и интерпретацию экономических временных рядов. Стандартная (по умолчанию) процедура выполняет, во-первых, автоматическую идентификацию и прогноз регрессии.ARIMA модели (включая поправку на выбросы и календарные эффекты) при возможном наличии отсутствующих наблюдений.[1] Затем модель разбивается на модели для ненаблюдаемых компонентов (таких как сезонные, трендовые, переходные и циклические компоненты), и из этих моделей выводятся фильтры для оценки и прогнозирования компонентов.[2][3][4] Структура на основе модели обеспечивает совместное распределение оценщиков, из которого выводятся параметрические тесты и выводы (например, стандартные ошибки всех оценщиков и прогнозов).[5][6]

Соответствующими особенностями процедуры являются, во-первых, то, что для данного ряда все оценки выводятся из одной (четко определенной) модели и, следовательно, будут внутренне непротиворечивыми. Во-вторых, автоматическое выполнение может быть эффективным и надежным для очень больших наборов временных рядов.[7][8]

Исследование было опубликовано в академических журналах (некоторые из которых переизданы в сборниках для чтения), в серии монографий Springer-Verlag Lecture Notes по статистике и Lecture Notes по экономике и математическим системам, в серии монографий Банка Испании и во многих книгах. главы.[9]

Разработка программного обеспечения и сезонная корректировка

При сотрудничестве Виктора Гомеса (1987–1999) и Джанлуки Капорелло (1990–2015) исследование было включено в несколько компьютерных программ: ТРАМО («Регрессия временных рядов с шумом ARIMA, отсутствующими значениями и выбросами»), SEATS («Извлечение сигнала во временных рядах ARIMA») и TSW («Трамвай и места для Windows»). Расширение TRAMO, TERROR («TRAMO для ошибок»), содержит приложение для редактирования данных (оно обнаруживает возможные ошибки во входящих данных в больших наборах данных временных рядов).

Эти программы широко используются во всем мире в самых разных приложениях. Важным является официальное производство сезонно скорректированных данных, и их использование рекомендовано рабочими группами во многих учреждениях.[10] Недавняя программа X13-ARIMA-SEATS Бюро США предлагает два варианта: один - это их программа X12-ARIMA (которая приняла и адаптировала процедуру автоматической идентификации модели TRAMO); другой вариант - СИДЕНЬЯ.[11] Европейская статистическая система (центральные банки плюс статистические агентства) разработала JDEMETRA +, в основном интерфейс JAVA с X12-ARIMA и TRAMO-SEATS, который рекомендуется для европейских стран.[12] TRAMO и SEATS также включены в статистические и эконометрические пакеты и бесплатно доступны в Банке Испании.[13]

Награды и отличия

Бывший Фонд исследований выпускников Висконсина Научный сотрудник (1973–75); Стипендиат Фулбрайта-Форда (1971–73); Член Общества почета Пхи Каппа Пхи (1975 год); Oficial de la Orden Civil del Mérito Agrario (1971 год). Избран членом Международного статистического института (1988 г.).

Сотрудник журнала по эконометрике, 1995; Член Американской статистической ассоциации, 2000.

Премия Юлиуса Шискина 2004 года в области экономической статистики, спонсируется Вашингтонским статистическим обществом, Национальной ассоциацией экономики бизнеса и Секцией бизнеса и экономики Американской статистической ассоциации. Премия Рей Хайме I по экономике, 2005 г. при финансовой поддержке Королевского дома Испании, «Fundación Premios Rey Jaime I» и Generalitat Valenciana. Первая премия Галиции по статистике, 2006 г. при финансовой поддержке Фонда Caixa Galicia и Статистического института Галисии. Премия Рей Хуана Карлоса по экономике, 2014 г., спонсором фонда Celma и представлением короля Испании.

Посвящение «Празднование 25-летия компании TRAMO-SEATS и 70-летия Агустина Маравалла» организован Банком Испании в марте 2014 г. с участием исследователей из университетов, центральных банков и статистических агентств Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции, Великобритании и США.[14]

Рекомендации

  1. ^ ГОМЕС В. и МАРАВАЛ А. (1994) "Оценка, прогноз и интерполяция нестационарных рядов с фильтром Калмана ", Журнал Американской статистической ассоциации 89, 611-624.
  2. ^ БУРМАН, Дж. П. (1980) "Сезонная корректировка за счет извлечения сигнала ", Журнал Королевского статистического общества А, 143, 321-337.
  3. ^ HILLMER, S.C. и TIAO, G.C. (1982), "Подход к сезонной корректировке, основанный на модели ARIMA ", Журнал Американской статистической ассоциации 77, 63-70.
  4. ^ МАРАВАЛ, А. (1995) "Ненаблюдаемые компоненты в экономических временных рядах ", в Pesaran, H. and Wickens, M. (eds.), Справочник по прикладной эконометрике, гл. 1, 12-72. Оксфорд: Бэзил Блэквелл.
  5. ^ ГОМЕС В. и МАРАВАЛ А. (2001b) "Сезонная корректировка и извлечение сигналов в экономических временных рядах ", Глава 8 в Peña D., Tiao G.C. and Tsay, R.S. (ред.) Курс анализа временных рядов, Нью-Йорк: J. Wiley and Sons.
  6. ^ ГОМЕС В. и МАРАВАЛ А. (2001a) "Методы автоматического моделирования для одномерных рядов ", Глава 7 в Peña D., Tiao G.C. and Tsay, R.S. (ред.), Курс анализа временных рядов, Нью-Йорк: J. Wiley and Sons.
  7. ^ МАРАВАЛЬ, А., ЛЕПЕС, Р., и ПЕРЕС, Д., (2016) «Идентификация модели Reg-ARIMA: эмпирические данные », Спецвыпуск на Границы статистики и прогнозирования, Statistica Sinica, 26, 1365-1388.
  8. ^ МАРАВАЛЛ, А., ЛОПЕС, Р., и ПЕРЕС, Д., (2015), «Надежность автоматической идентификации моделей ARIMA в программе TRAMO ”, В Beran, J., Feng, Y., and Hebbel, H. (eds.) Эмпирические экономические и финансовые исследования. Теория, методы и практика, Серия Springer по углубленным исследованиям теоретической и прикладной эконометрики, International Publishing, Швейцария, 105–122.
  9. ^ Многие бумаги и дополнительные документы доступны на сайте Веб-сайт Банка Испании И в ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОРОТА и GOOGLE.
  10. ^ Некоторые примеры (доступны в GOOGLE): ЕЭК ООН (2011 г.), «Практическое руководство по сезонной корректировке», Объединенные Нации, Нью-Йорк и Женева, ECE / CES / 15; ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (2000), «Целевая группа по сезонной корректировке: окончательный отчет.”, Европейский центральный банк, Франкфурт. TFSA / 0100 / FINRP; Евростат (2009), «Руководство ЕСС по сезонной корректировке», Методологии и рабочие документы, Евростат, Европейская комиссия, Управление официальных публикаций Европейских сообществ; Евростат (1998 г.), «Методы сезонной корректировки: сравнение», Статистический документ, Евростат, Управление официальных публикаций Европейских сообществ; МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (2014 г.), «Обновление« Руководства по квартальным национальным счетам: концепции, источники данных и компиляция »», Международный Валютный Фонд, Департамент статистики; ОЭСР (2002), «Гармонизация методов сезонной корректировки в странах Европейского Союза и ОЭСР», Статистическое управление ОЭСР, STD / STESE G (2002) 22; USBLS (20016), «Методология сезонной корректировки рядов рабочей силы национального обследования домашних хозяйств», Тиллер, Р. Б., и Эванс, Р. Д., Текущее обследование населения, Техническая документация, Бюро статистики труда США.
  11. ^ См. US CENSUS BUREAU (2016), X-13-ARIMA-SEATS Программа сезонной корректировки, Центр статистических исследований и методологии, Бюро переписи населения СШАи БЮРО ПЕРЕПИСИ США (2011 г.) "Справочное руководство X12-ARIMA; Версия 0.3 "Отдел статистических исследований, Бюро переписи населения США. Обе программы были разработаны командой под руководством Дэвида Финдли и Брайана Монселла.
  12. ^ См. GRUDKOWSKA, S. (2015), «Справочное руководство JDemetra +. Версия 1.1 ”, Департамент статистики, Национальный банк Польши. Интерфейс был разработан Дж. Палате и его командой в Банке Бельгии при поддержке Евростата.
  13. ^ БАНК ИСПАНИИ Он содержит, помимо версий программ для DOS и WINDOWS, интерфейсы с C ++, Java, Python, R, SAS, Matlab, C #, Fame и Linux, документы и документацию, а также около 80000 временных рядов.
  14. ^ «Празднование 25-летия компании TRAMO-SEATS и 70-летия со дня рождения Агустина Маравалла» и «Введение в специальный выпуск в честь Агустина Маравалла - Springer ”.