Индикатор Vortex - Vortex indicator

Индикатор Vortex это технический индикатор изобретен Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом для определения начала нового тренда или продолжения существующего тренда в пределах финансовые рынки. Он был опубликован в выпуске журнала за январь 2010 г. Технический анализ акций и сырьевых товаров.[1]

Вдохновение

Индикатор Vortex был вдохновлен работой австрийского изобретателя, Виктор Шаубергер, которые изучили течение воды в реках и турбины. Этьен Ботес и Дуглас Сипман разработали идею о том, что движения и потоки на финансовых рынках подобны вихревым движениям в воде. Индикатор Vortex также частично был вдохновлен Дж. Уэллс Уайлдер Концепция направленного движения, которая предполагает взаимосвязь между ценовыми барами, дает подсказки относительно направления рынка.[2]

Описание

Вихревую модель можно наблюдать на любом рынке, соединив минимумы ценовых баров этого рынка с максимумами последовательных столбцов, а затем максимумы ценовых баров с последовательными минимумами. Чем больше расстояние между минимумом ценового бара и максимумом следующего бара, тем сильнее восходящее или положительное движение Вихря (VM +). Точно так же, чем больше расстояние между максимумом ценового бара и минимумом следующего бара, тем сильнее нисходящее или отрицательное движение Вихря (VM-).

Вихревой паттерн на рынке: Соединяя минимумы ценовых баров с максимумами последовательных столбцов, а затем максимумы ценовых столбцов с последовательными минимумами, можно наблюдать вихревую модель на рынке.
Индикатор Vortex: Чем больше расстояние между минимумом ценового бара и максимумом следующего бара, тем сильнее положительное вихревое движение (VM +). Точно так же, чем больше расстояние между максимумом ценового бара и минимумом следующего бара, тем сильнее отрицательное вихревое движение (VM-).

Выявление тренда

На графике будет видно, что VI + и VI− пересекаются друг с другом при смене тренда и начинают расходиться все шире по мере увеличения силы тренда. Когда VI + больше и выше VI−, рынок имеет тенденцию к росту. И наоборот, когда VI− больше и выше VI +, рынок имеет тенденцию к снижению.

Трейдеру следует сосредоточиться на ключевых точках смены тренда индикатора Vortex (то есть на точках пересечения VI + и VI−). Когда VI + пересекает VI−, указывается длинная позиция (покупка). Предлагается короткая позиция или позиция на продажу, когда VI− пересекает VI +.

В опубликованной статье также были предложены дальнейшие меры для обеспечения эффективной торговой стратегии, например, вход в сделку только на экстремальном максимуме или минимуме ценового бара, который соответствует пересечению индикатора Vortex.[3]

14-периодный дневной вихревой индикатор: Когда VI + больше VI−, это указывает на восходящий тренд рынка. Рынок имеет тенденцию к снижению, когда VI− выше VI +. Возможное изменение точек тренда находится там, где VI + и VI− пересекаются.
График цен: По мере усиления тренда обратите внимание, как линии VI + и VI− все больше расходятся. По мере ослабления тренда вы увидите, что две линии снова сходятся.

Расчет

Максимальное, минимальное и близкое значения требуются для любой выбранной акции, фьючерса, товара или валюты. Эти значения могут быть 15-минутными, ежечасными, дневными и т. Д.

  • Сначала вычислите текущий истинный диапазон:
    • Текущий истинный диапазон (TR) = Максимальное абсолютное значение (текущий высокий – текущий минимум), (текущий минимум – предыдущее закрытие), (текущий максимум – предыдущее закрытие)
  • Затем рассчитайте текущие восходящие (положительные) и нисходящие (отрицательные) вихревые движения:
    • Текущее движение вихря вверх (VM +) = абсолютное значение текущего максимума - предыдущего минимума
    • Текущее движение вихря вниз (VM−) = абсолютное значение текущего минимума - предыдущего максимума
  • Определитесь с длиной параметра (для этого примера использовался 21 период). Теперь просуммируйте истинный диапазон за последний 21 период, VM + и VM-:
    • Сумма истинного диапазона за последние 21 период = SUM TR21
    • Сумма VM + за последние 21 период = SUM VM21 +
    • Сумма последних 21 периода 'VM- = SUM VM21−
  • Наконец, разделите SUM VM21 + и SUM VM21− соответственно на SUM TR21, чтобы получить индикатор Vortex:
    • СУММ VM21 + / СУММ TR21 = VI21 ​​+
    • СУММ VM21- / СУММ TR21 = VI21−

Если этот процесс повторяется, результирующие VI21 ​​+ и VI21− можно нарисовать графически, чтобы представить две линии индикатора Vortex.

Практическое применение

Индикатор Vortex прост в использовании, так как единственные необходимые входные данные - это максимум, минимум и закрытие ценового бара. Трейдеры могут использовать индикатор Vortex самостоятельно, в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения смены тренда или как часть более крупной торговой системы.

Кроме того, индикатор Vortex можно использовать для любых:

  • рынок (например, акции, фьючерсы или валюты)
  • временное ограничение (например, 15-минутные, часовые или недельные графики)
  • параметр (например, 13, 21 или 34 периода)

Изобретатели индикатора Vortex рекомендуют использовать более длинные таймфреймы и параметры, чтобы отфильтровать ложные сигналы. Если трейдер предпочитает использовать очень короткие временные рамки, например 5 минут, это следует комбинировать с длинным параметром, равным 34 или 55 периодам.

Из-за своей универсальной применимости индикатор Vortex подходит как для краткосрочных трейдеров, так и для долгосрочных управляющих фондами, которые могут захотеть выявить более крупные макротенденции на рынке.

Кодирование и стратегии

Индикатор Vortex доступен в большинстве программ для построения графиков.[4] Некоторые из этих компаний предложили дополнительные торговые стратегии для использования в сочетании с индикатором Vortex, включая внедрение трейлинг-стопа. [5] и использование вспомогательных индикаторов для уменьшения количества ложных сигналов.[6]

Сравнительные исследования

Чтобы проверить индикатор вихря по сравнению с Уэллсом Уайлдером индикатор направленного движения (DMI) был создан портфель из 38 наиболее активно торгуемых полноразмерных фьючерсных контрактов. Эти 38 фьючерсов включали ряд индексов и финансовых фьючерсов, валют, металлов, энергетических фьючерсов и таких товаров, как зерно, масла и продукты питания. Тестовый период длился с 3 января 1978 г. по 6 ноября 2009 г. с использованием 14-дневного параметра для обоих индикаторов. За весь период тестирования, а также в течение последних 10 лет индикатор Vortex показал лучшую производительность, чем DMI.[7]

Однако, используя аналогичный тест, основанный на 101 акции NASDAQ, на меньшей выборке (за период со 2 января 1992 г. по 14 августа 2009 г.), DMI показал лучшую производительность, чем индикатор Vortex.[8]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Ботес, Этьен и Сипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор Vortex». Технический анализ акций и сырьевых товаров 28 (1), стр. 21.
  2. ^ Уайлдер, Дж. Уэллс (1978). Новые концепции технических торговых систем. Исследование тенденций.
  3. ^ Ботес, Этьен и Сипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор вихря». Технический анализ акций и сырьевых товаров 28 (1), стр. 25.
  4. ^ «Советы трейдеров». Технический анализ акций и сырьевых товаров. Январь 2010 г.. Получено 17 января 2010.
  5. ^ Миллс, Марк (январь 2010 г.). «ТОРГОВЛЯ: ИНДИКАТОР ВИХРЯ». TradeStation Securities, Inc. Получено 17 января 2010.
  6. ^ Раст, Пит (январь 2010 г.). «STRATASEARCH: ИНДИКАТОР Вихря». Avarin Systems, Inc. Получено 17 января 2010.
  7. ^ Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). «Советы трейдерам, торгующим акциями и сырьевыми товарами, январь 2010 г.». Системы Traders Edge. Получено 17 января 2010.
  8. ^ Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). «Советы трейдерам, торгующим акциями и сырьевыми товарами, январь 2010 г.». Системы Traders Edge. Получено 17 января 2010.

внешняя ссылка