Крейг В. Холден - Craig W. Holden

Крейг В. Холден является председателем финансового отдела, а Грегг Т. и Джудит А. Саммервилль - председателями финансов[1] на Kelley School of Business в Университет Индианы. Его исследования сосредоточены на микроструктура рынка. Он секретарь-казначей Общество финансовых исследований.[2] Он является младшим редактором журнала «Финансовые рынки».[3] Его MBA и Ph.D. из Школа менеджмента Андерсона в UCLA.[4] Он получил Приз Fama-DFA за вторую лучшую работу на рынках капитала, опубликованную в Журнал финансовой экономики в 2009,[5] награда Spangler-IQAM за лучшую инвестиционную статью, опубликованную в Review of Finance in 2017-2018,[6] и приз Филипа Брауна за лучшую статью, опубликованную в 2017 году с использованием данных SIRCA. Его исследование цитировалось более 4300 раз.[7] Он написал две книги по финансовому моделированию в Excel: Моделирование в Excel в инвестициях и Моделирование Excel в корпоративных финансах.[8] Под его руководством защищены 22 диссертации, защищены 62 диссертации.[9] и входит в программные комитеты Западной финансовой ассоциации.[10] и Европейская финансовая ассоциация.[11]

Исследование

Исследования профессора Холдена опубликованы в ведущих журналах, включая Журнал финансов,[12][13] Журнал финансовой экономики,[14] Обзор финансовых исследований,[15] Обзор финансов,[16] Журнал Бизнеса,[17] Журнал финансовых рынков,[18][19] Обзор исследований корпоративных финансов,[20] Критический финансовый обзор,[21] Журнал корпоративных финансов,[22] Журнал финансового посредничества,[23] Журнал эмпирических финансов,[24][25] Основы и тенденции в финансах,[26] Журнал финансовых аналитиков,[27] Журнал деловых финансов и бухгалтерского учета,[28] Математические финансы,[29] и Наука управления (журнал).[30] Его рабочие документы размещены на Сеть исследований в области социальных наук.[31][32][33][34] Его исследования получили внимание в Financial Times.[35] и другие СМИ. Он наиболее известен следующими публикациями:

  • Кингсли Ю.Л. Фонг, Крейг У. Холден и Чарльз А. Трзинка, 2017 г., Каковы лучшие показатели ликвидности для глобальных исследований ?, Обзор финансов 21, 1355-1401.
  • Крейг У. Холден и Стейси Якобсен, 2014 г., Проблемы измерения ликвидности на быстрых, конкурентных рынках: дорогие и дешевые решения, Журнал финансов 69, 1747-1785.
  • Крейг В. Холден, Стейси Якобсен и Аванидхар Субраманьям, 2014 г., Эмпирический анализ ликвидности, основ и тенденций в финансах 8, № 4, 263-365.
  • Утпал Бхаттачарья, Крейг У. Холден и Стейси Якобсен, 2012 г., Пенни Уайз, Глупый доллар: дисбаланс между покупками и продажами на круглых числах и вокруг них, Наука управления (журнал) 15, 413-431.
  • Руслан Гоенко, Крейг В. Холден и Чарльз А. Трзинка, 2009 г., Измеряют ли показатели ликвидности ликвидность ?, Журнал финансовой экономики 92, 153-181.
  • Крейг В. Холден и Аванидхар Субраманьям, 2002 г., Новости событий, сбор информации и поведение цен на акции, Журнал Бизнеса 75, 1-32.
  • Крейг У. Холден и Аванидхар Субрахманьям, 1996, Неприятие риска, ликвидность и эндогенные короткие горизонты, Обзор финансовых исследований 9, 691-722.
  • Крейг В. Холден и Аванидхар Субраманьям, 1992, Долгоживущая частная информация и несовершенная конкуренция, Журнал финансов 47, 247-270.

Обучение

Профессор Холден создал три курса в микроструктура рынка в Университет Индианы:

  • F335 Торговля ценными бумагами и создание рынка на уровне бакалавриата[36]
  • F535 Торговля ценными бумагами и создание рынка на уровне MBA.[37]
  • F635 «Микроструктура рынка» на докторском уровне.[38]

Книга профессора Холдена «Моделирование инвестиций в Excel» (пятое издание) учит студентов, как создавать модели инвестиций в Excel. Он охватывает фиксированный доход, управление портфелем, анализ безопасности, оценку активов, международные инвестиции, опционы, фьючерсы и другие деривативы.[39][40] Его книга «Моделирование в Excel в корпоративных финансах» (пятое издание) учит студентов, как создавать модели корпоративных финансов в Excel. Он охватывает временную стоимость денег, оценку фирмы и проекта, структуру капитала, бюджетирование капиталовложений, финансовое планирование и реальные варианты.[41] Его книги по моделированию Excel были переведены на китайский и итальянский языки.[42][43][44]

Опубликовал статьи о преподавании в FEN Educator.[45] и Журнал финансового образования.[46]

Рекомендации

  1. ^ «Профиль факультета». Kelley School of Business. Получено 2020-06-22.
  2. ^ «Общество финансовых исследований». Получено 21 ноября 2014.
  3. ^ Редакционная коллегия журнала "Финансовые рынки". Эльзевир. Получено 21 ноября 2014.
  4. ^ "Диссертации UCLA Anderson School of Management". Школа менеджмента Андерсона UCLA. Архивировано из оригинал 29 ноября 2014 г.. Получено 21 ноября 2014.
  5. ^ «Призы Fama-DFA за лучшие статьи, опубликованные в Журнале финансовой экономики в области рынков капитала и ценообразования на активы». jfe.rochester.edu. 2012. Получено 20 марта, 2013. Измеряют ли показатели ликвидности ликвидность?, Том 92, выпуск 2, май 2009 г., страницы 153-181
  6. ^ «Награды - Обзор финансов». revfin.org. Получено 2019-07-10.
  7. ^ "Цитаты ученых из Google Крейга В. Холдена". Google ученый. Получено 21 ноября 2014.
  8. ^ "Информация о книгах по моделированию Holden Excel". Получено 24 ноября 2014.
  9. ^ «Размещение в докторантуре, включая кафедру». Места размещения в докторантуре Kelley School of Business. Получено 21 ноября 2014.
  10. ^ «Западная финансовая ассоциация - Программа 2016» (PDF).
  11. ^ "Программный комитет и председатели курсов | Конференция Европейской финансовой ассоциации". www.efa2016.org. Получено 2017-01-20.
  12. ^ Холден, Крейг В .; Якобсен, Стейси (2014). «Проблемы измерения ликвидности на быстрых, конкурентных рынках: дорогие и дешевые решения». Журнал финансов. 69 (4): 1747–1785. Дои:10.1111 / jofi.12127. HDL:10.1111 / jofi.12127.
  13. ^ Холден, Крейг В .; Аванидхар Субрахманьям (1992). «Долгоживущая частная информация и несовершенная конкуренция». Журнал финансов. 47: 247–270. Дои:10.1111 / j.1540-6261.1992.tb03985.x.
  14. ^ Гоенко, Руслан; Крейг В. Холден; Чарльз А. Трзинка (2009). «Измеряют ли показатели ликвидности ликвидность?». Журнал финансовой экономики. 92 (2): 151–181. Дои:10.1016 / j.jfineco.2008.06.002.
  15. ^ Холден, Крейг В .; Аванидхар Субрахманьям (1996). «Неприятие риска, ликвидность и короткие эндогенные горизонты». Обзор финансовых исследований. 9 (2): 691–722. Дои:10.1093 / rfs / 9.2.691.
  16. ^ Фонг, Кингсли Ю.Л .; Холден, Крейг В .; Trzcinka, Чарльз А. (2017). "Каковы лучшие прокси ликвидности для глобальных исследований?". Обзор финансов. 21 (4): 1355–1401. Дои:10.1093 / rof / rfx003.
  17. ^ Холден, Крейг В .; Аванидхар Субрахманьям (2002). "Новости событий, сбор информации и поведение цен на акции". Журнал Бизнеса. 75 (1): 1–32. CiteSeerX  10.1.1.34.4426. Дои:10.1086/323503. JSTOR  10.1086/323503.
  18. ^ Холден, Крейг В. (2009). «Новые меры по распространению низких частот». Журнал финансовых рынков. 12 (4): 778–813. Дои:10.1016 / j.finmar.2009.07.003.
  19. ^ Баталио, Роберт; Крейг В. Холден (2001). «Простая модель оплаты потока заказов, интернализации и общих торговых затрат». Журнал финансовых рынков. 4: 33–71. Дои:10.1016 / с 1386-4181 (00) 00015-х.
  20. ^ Холден, Крейг В. (2017-03-01). «Различаются ли сроки приема и публикации в разных финансовых журналах?». Обзор исследований корпоративных финансов. 6: 102–126. Дои:10.1093 / rcfs / cfx009. ISSN  2046-9128.
  21. ^ Холден, Крейг В .; Нам, Джаюнг (2019). «Верны ли прогнозы LCAPM? Доказательства репликации и расширения». Критический финансовый обзор. 8 (1–2): 29–71. Дои:10.1561/104.00000071. SSRN  2848373.
  22. ^ Холден, Крейг В .; Ким, Дэниел С. (2017-06-01). «Планы распределения результатов: оценка и эмпирические тесты». Журнал корпоративных финансов. 44: 99–125. Дои:10.1016 / j.jcorpfin.2017.03.004.
  23. ^ Чакраварти, Сугато; Крейг В. Холден (1995). «Интегрированная модель рыночных и лимитных заявок». Журнал финансового посредничества. 4 (3): 213–241. Дои:10.1006 / jfin.1995.1010.
  24. ^ Холден, Крейг В .; Леонард Л. Лундструм (2009). «Дорогостоящая торговля, управленческая близорукость и долгосрочные инвестиции». Журнал эмпирических финансов. 16: 126–135. Дои:10.1016 / j.jempfin.2008.05.001.
  25. ^ Эллул, Эндрю; Крейг В. Холден; Панкадж Джайн; Роберт Дженнингс (2007). «Динамика заказов: последние данные NYSE». Журнал эмпирических финансов. 14 (5): 636–661. Дои:10.1016 / j.jempfin.2007.02.002.
  26. ^ Холден, Крейг В .; Стейси Якобсен; Аванидхар Субрахманьям (2014). «Эмпирический анализ ликвидности». Основы и тенденции в финансах. 8 (4): 263–365. Дои:10.1561/0500000044.
  27. ^ Холден, Крейг В. (1991). "Индексный арбитраж и СМИ". Журнал финансовых аналитиков. 47 (5): 8–9. JSTOR  4479464.
  28. ^ Холден, Крейг В .; Памела С. Стюрке (2008). «Периодичность пересмотра прогнозов финансовых аналитиков: теория и данные о детерминантах спроса на предраскрытие информации». Журнал деловых финансов и бухгалтерского учета. 35 (7–8): 860–888. Дои:10.1111 / j.1468-5957.2008.02108.x. S2CID  154641724.
  29. ^ Баньоли, Марк; С. Вишванатан; Крейг В. Холден (2001). «О существовании линейных равновесий в моделях создания рынка». Математические финансы. 11: 1–31. Дои:10.1111/1467-9965.00106.
  30. ^ Бхаттачарья, Утпал; Крейг В. Холден; Стейси Якобсен (2012). «Мудрый пенни, глупый доллар: дисбаланс покупок-продаж вокруг и вокруг круглых чисел». Наука управления. 15 (2): 413–431. Дои:10.1287 / mnsc.1110.1364.
  31. ^ "Страница автора SSRN Крейга В. Холдена".
  32. ^ Холден, Крейг В. (28 апреля 2015 г.). «Теория оптимальной институциональной торговли». SSRN  2470280. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  33. ^ Фонг, Кингсли; Холден, Крейг; Тобек, Ондрей (24.07.2017). «Полезны ли показатели волатильности относительно объема ликвидности для глобальных или американских исследований?». SSRN  2989367. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  34. ^ Холден, Крейг В .; Мао, Ифэй; Нам, Джаюнг (2018-06-10). «Обнаружение цен на рынках акций, внебиржевых корпоративных облигаций и корпоративных облигаций NYSE». Рочестер, штат Нью-Йорк. SSRN  3193653. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  35. ^ Авторы, Джон. «Продажа акций, таких как зубная паста, 28.01.2009». Financial Times. Получено 21 ноября 2014.
  36. ^ "F335 Торговля ценными бумагами и создание рынка". Описание курсов программы бакалавриата Kelley School of Business. Архивировано из оригинал 7 октября 2014 г.. Получено 21 ноября 2014.
  37. ^ «F535 Торговля ценными бумагами и создание рынка». Описание курса программы MBA Школы бизнеса Келли. Архивировано из оригинал 5 марта 2014 г.. Получено 21 ноября 2014.
  38. ^ «Микроструктура рынка F635». Описание программ докторской программы Kelley School of Business. Архивировано из оригинал 11 октября 2014 г.. Получено 21 ноября 2014.
  39. ^ "Холден, Моделирование инвестиций в Excel, 5-е издание". www.pearsonhighered.com. Получено 2017-01-20.
  40. ^ «Интернет-ресурсы для книг по моделированию Holden Excel». Пирсон. Получено 24 ноября 2014.
  41. ^ "Холден, Моделирование Excel в корпоративных финансах, 5-е издание". www.pearsonhighered.com. Получено 2017-01-20.
  42. ^ Моделирование и оценка инвестиций в Excel, третье издание, упрощенный китайский язык. ISBN  978-7-111-30587-3. Получено 24 ноября 2014.
  43. ^ «Моделирование и оценка в Excel по основам корпоративных финансов, третье издание, упрощенный китайский». lib.gdufe.edu.cn. Получено 2017-01-20.
  44. ^ Холден, Крейг В. (2007). Esercizi di finanza aziendale con Excel. ISBN  978-8871923529. Получено 24 ноября 2014.
  45. ^ Холден, Крейг В .; Кент Л. Вомак (12 сентября 2000 г.). «Моделирование электронных таблиц в курсах финансов и инвестиций». SSRN  241708. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  46. ^ Холден, Крейг В. (1998). «Спасите диверсификацию от споров о CAPM! Интерактивный оптимизатор на основе Excel для обучения диверсификации, использованию активов с неверной ценой и классов активов». Журнал финансового образования. 24: 49–57. JSTOR  41948280.

внешняя ссылка