Cheyette модель - Cheyette model
 | Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Июль 2014 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
В математические финансы, то Cheyette Модель это квази-Гауссовский, квадратичная волатильность модель процентные ставки предназначен для преодоления определенных ограничений Фреймворк Хита-Джарроу-Мортона. Применяя специальную зависящую от времени структуру функции волатильности форвардного курса, подход Чейетта позволяет получить динамику, которая Марковский, в отличие от общей модели HJM, что, в свою очередь, позволяет применять стандартные концепции эконометрической оценки.
Внешние ссылки и ссылки
- Андерсен, Л., Питербарг, В. (2010). «Глава 13». Моделирование процентной ставки в трех объемах (1-е изд.). Атлантическая финансовая пресса. ISBN 978-0-9844221-0-4. Архивировано из оригинал на 2011-02-08. Получено 2018-09-17.
- Cheyette, О. (1994). Марковское представление модели Хита-Джарроу-Мортона (рабочий документ). Беркли: BARRA Inc.
- Чибане, М., Ло, Д. (2013). Модель Чейетта с квадратичной волатильностью, Risk.net
 | Этот финансы -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |