WorldQuant - WorldQuant

WorldQuant
ТипЧастный
ПромышленностьУправление инвестициями
ЖанрХедж-фонд
Основан2007 год в Нью-Йорк, Нью-Йорк, Соединенные Штаты
ОсновательИгорь Тульчинский
Штаб-квартира
Старый Гринвич, Коннектикут
,
Соединенные Штаты
Количество локаций
24 офиса[1] (2020)
Обслуживаемые области
13 стран[2]
Ключевые люди
УслугиКоличественная торговля и инвестирование
АУМ5 миллиардов долларов США[4]
ВладелецИгорь Тульчинский
Количество работников
600[5] (2020)
Интернет сайтWorldQuant.com

WorldQuant, LLC международный хедж-фонд и количественные инвестиции управляющая фирма[4][2][6] со штаб-квартирой в Старый Гринвич, Коннектикут.[7] Основанная в 2007 г., в настоящее время управление примерно 5 миллиардов долларов в активы под управлением[4] за Millennium Management[7] через количественная торговля и другие методы количественное инвестирование.[8] WorldQuant проводит WorldQuant Challenge, участники которого соревнуются в области количественных финансов,[9] и WorldQuant Accelerator, независимый портфельный менеджер Платформа.[10] В 2015 году фонд WorldQuant основал университет WorldQuant.[11]

История

Спин-офф тысячелетия

WorldQuant, LLC была основана в 2007 году.[12][4] как фирма по количественному управлению инвестициями вырвался из Millennium Management[13] в Нью-Йорк.[8] До создания WorldQuant его родившийся в Беларуси[14] основатель Игорь Тульчинский работал в Millennium портфельным менеджером с 1995 года. статистический арбитраж,[7][15] Коллектив исследователей Тульчинского и количественные трейдеры[16] присоединился к нему в WorldQuant с целью создания «отдельного бренда, который поможет набирать талантливых специалистов». Новый фонд продолжал использовать корпоративную инфраструктуру и торговую платформу Millennium.[8]

Ранняя история и недавние события

К 2014 году WorldQuant официально запустил WorldQuant Challenge, в котором к маю 2016 года приняло участие около 30 000 человек. Круглогодичное соревнование позволяет участникам использовать платформу WorldQuant WebSim, онлайновый «инструмент моделирования финансового рынка», для создания своих собственных алгоритмов или «Альфы», чтобы предсказать поведение на фондовом рынке.[12] В результате к марту 2017 года на платформе WebSim было задействовано 7000 активных пользователей, 450 из которых были наняты в качестве консультантов по исследованиям на неполный рабочий день.[6] через программу консультантов по исследованиям WorldQuant.[12]

К апрелю 2015 года в WorldQuant было 400 сотрудников, ответственных за управление фондами Millennium на сумму 4 миллиарда долларов, что составляет примерно 15% от общей суммы Millennium. активы под управлением. Бизнес-модель WorldQuant продолжала полагаться на анализ данных для прогнозирования поведения фондового рынка, а исследователи анализировали «тысячи наборы данных для создания так называемых торговых сигналов ». Объясняет Wall Street Journal, «Отдельная команда, занимающаяся построением портфеля и управлением, сортирует и комбинирует [торговые сигналы], превращая их в модели. Многие такие модели, которые постоянно корректируются, [составляют] фонд».[8] К маю 2016 года у WorldQuant было 18 офисов, в которых 450 специалистов работали в качестве исследователей, менеджеров портфелей и технологов.[12]

В феврале 2017 года WorldQuant объявил о запуске WorldQuant Accelerator, независимого портфельный менеджер платформа для конкуренции с другими торговыми платформами с открытым исходным кодом, в основном Numerai, QuantConnect & Квантопический.[10] На момент запуска в новой платформе было 15 независимых команд,[7] с намеченными планами удвоить это число в течение следующих двух лет. Новая платформа позволила независимым менеджерам портфелей WorldQuant получить доступ к таким технологиям WorldQuant, как технологии обратного тестирования и моделирование удара.[10] Платформа также позволяла менеджерам сохранять права на свои алгоритмы, и эта деталь Bloomberg сказал, что «редко встречается в отрасли» и «может помочь WorldQuant побороться за ведущие умы».[7]

К апрелю 2017 года WorldQuant управлял более чем 5 миллиардами долларов.[4] для Millennium Management.[9] Хотя WorldQuant никогда не публиковал данные о производительности публично, Wall Street Journal сообщила в 2017 году, что у фирмы «никогда не было неудачного года».[4]

Офисы и сотрудники

Со штаб-квартирой в Старый Гринвич, Коннектикут,[7] WorldQuant имеет более 20 офисов в 15 странах,[2][10] включая Индия, Вьетнам, Тайвань, Южная Корея,[7] Россия,[2] Венгрия, Израиль и Китай.[4]

К апрелю 2017 года в WorldQuant работало более 500 сотрудников, а также 450 платных консультантов-исследователей. Сто двадцать пять штатных сотрудников были[4] «Доктора наук ищут повсюду повторяющиеся шаблоны, которые могут повысить отдачу»,[6] работая исследователями или занимая другие должности.[4] Годом ранее WorldQuant внесудебное урегулирование спора нарушение контракта иск в отношении бывшего главы отдела данных.[9][16] К ноябрю 2018 года в компании работало 700 человек.[5]

В мае 2020 года Гэри Хропувка был избран президентом WorldQuant.[17]

Услуги и бизнес-модель

WorldQuant LLC является хедж-фонд[16] и количественный управление инвестициями фирма, предоставляющая сопутствующие услуги, такие как Управление портфелем, исследования рынка и торговля.[18] Описанный Wall Street Journal как "часть нового количественного ренессанса в инвестировании",[4] у фирмы есть "вычислительный" подход к количественная торговля который использует "сбор данных, статистические методы и искусственный интеллект ".[16] Глубокое обучение и искусственный интеллект используются в качестве инструментов, помогающих в мелкомасштабной торговле.[19]

В соответствии с Bloomberg 16 марта 2017 г. «WorldQuant утверждает, что просматривает тысячи новых источников информации в год, какими бы экзотическими они ни были. На их основе была построена библиотека из 4 миллионов «альф», или частей кода прогнозирования, которые говорят компьютеру покупать или продавать. Некоторые из них могут быть простыми, другие могут быть попытками воспользоваться рыночными аномалиями. Затем менеджеры портфелей создают стратегии, используя альфы в качестве строительных блоков, в зависимости от того, что благоприятствует текущая рыночная среда, заменяя те, которые, возможно, утратили свое преимущество ».[6]

К апрелю 2017 года компания проанализировала новые наборы данных, в том числе различные товары, от статистики доставки до квитанций по кредитным картам, трафика на стоянках и данных о рыночных ценах,[4] создание и компиляция 4 миллионов альфа-версий в центральном репозитории[4][6] называется «Фабрика Альфа». Онлайн-платформа WorldQuant под названием WebSim позволяет своим платным консультантам добавлять алгоритмы в репозиторий. Другие подразделения WorldQuant затем объединяют альфы в стратегии, которые затем превращаются «в более крупные портфели», в основном связанные с акциями.[4]

Связанные предприятия

Университет WorldQuant

В 2015 году фонд WorldQuant Foundation запустил Университет WorldQuant, бесплатная онлайн-программа магистратуры в области финансового инжиниринга.[20][11]

WorldQuant Ventures

В конце 2014 г. Тульчинский[8] основал WorldQuant Ventures.[21][22] Организуется отдельно от WorldQuant[15] как собственный ангельский инвестиционный фонд, фирма специализируется на данных и финансовых компаниях.[21] в "все от искусственный интеллект к управление водными ресурсами."[15] Включено инвестиций за 2016 год Цикл вычислений,[21] Бензинга,[15] и не адаптироваться,[23] в то время как инвестиции 2017 года включали Канадский исследовательская компания Canalyst.[24]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Все локации, www.weareworldquant.com, 2020
  2. ^ а б c d Порзечански, Катя; Кумар, Нишант (6 марта 2017 г.). «Как хедж-фонд на 26 миллиардов долларов привлекает прекрасные умы». Bloomberg. Соединенные Штаты. Получено 29 октября, 2017.
  3. ^ «Кто мы / лидерство». WorldQuant. 2020.
  4. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м Надежда, Брэдли (13 апреля 2017 г.). «Имея 125 кандидатов наук в 15 странах, Quant 'Alpha Factory' ищет возможности для инвестиций». Wall Street Journal. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Получено 29 октября, 2017.
  5. ^ а б О нас - Кто мы, WorldQuant, 2020
  6. ^ а б c d е Бургер, Дэни (16 марта 2017 г.). «Виртуальная армия WorldQuant, работающая неполный рабочий день, борется за рабочие места». Bloomberg. Соединенные Штаты. Получено 29 октября, 2017.
  7. ^ а б c d е ж грамм Поржечански, Катя (14 февраля 2017 г.). «WorldQuant привлекает таланты интеллектуальной собственностью». Bloomberg. Соединенные Штаты. Получено 29 октября, 2017.
  8. ^ а б c d е Чанг, Джульетта (26 апреля 2015 г.). "Millennium Hedge Fund, Quant Trader Plan Venture". Wall Street Journal. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Получено 31 октября, 2017.
  9. ^ а б c Вигглсворт, Робин (8 марта 2017 г.). «Хедж-фонды применяют новые методы для поиска новых технических талантов». Financial Times. объединенное Королевство. Получено 29 октября, 2017.
  10. ^ а б c d Беннетт, Макаэла Дж. (15 февраля 2017 г.). «Гринвичская инвестиционная компания запускает платформу для управления портфелем». Гринвичское время. Гринвич, Коннектикут, Соединенные Штаты. Получено 29 октября, 2017.
  11. ^ а б Милкен, Майкл; Тульчинский, Игорь (11 апреля 2017 г.). «Как технологии высвобождают человеческий капитал». Wall Street Journal. Получено 12 ноября, 2017.
  12. ^ а б c d «Талант глобален; торговле можно научить». Обзор технологий MIT. 17 мая 2016 г.. Получено 13 ноября, 2017.
  13. ^ "Исправление: WorldQuant". Financial Times. Объединенное Королевство. 9 марта 2017 г.. Получено 29 октября, 2017.
  14. ^ Мартин Б. Кэссиди (19 декабря, 2016). «Хабад Любавич открывает новый учебный центр». Адвокат. Тульчинский, иммигрировавший в США в 1977 г. Беларусь и живет в Гринвич, сказал, что последние пять или шесть лет он получал наставления по Торе от раввина Йоси Дерена, что оказало «положительное влияние» на его жизнь.
  15. ^ а б c d Кишан, Сайдже (29 сентября 2016 г.). «WorldQuant Ventures Тульчинского покупает долю в Benzinga». Bloomberg. Получено 12 ноября, 2017.
  16. ^ а б c d Варди, Натан (16 декабря 2016 г.). «Попытки миллиардера Дэна Леба в области квантовой торговли вызвали судебную тяжбу из-за 32-летнего специалиста по данным». Forbes. Получено 29 октября, 2017.
  17. ^ «WorldQuant назначает президента». еженедельник. 20 мая 2020. Получено 21 сентября 2020.
  18. ^ "WorldQuant LLC - Профиль компании и новости", Bloomberg.com, получено 10 августа 2020
  19. ^ Кишан, Сайджел (27 марта 2017 г.). «Хедж-фонды учат свои компьютеры думать, как вы». Bloomberg. Получено 13 ноября, 2017.
  20. ^ Чапарро, Франк (19 мая 2017 г.). «Управляющий хедж-фондом поддерживает бесплатную магистерскую программу по финансовому инжинирингу». Business Insider. Получено 12 ноября, 2017.
  21. ^ а б c Дэрроу, Барб (13 июня 2016 г.). «Инвестиции в сети циклических вычислений для повышения производительности высокопроизводительных вычислений». Удача. Получено 12 ноября, 2017.
  22. ^ Кроу, Порция (27 апреля 2015 г.). «Один из самых загадочных менеджеров хедж-фондов в мире запускает свое первое совместное предприятие со звездным трейдером». Business Insider. Получено 12 ноября, 2017.
  23. ^ Беннетт, Макаэла Дж. (15 ноября 2016 г.). «WorldQuant Ventures инвестирует в платформу для найма». Гринвичское время. Получено 12 ноября, 2017.
  24. ^ Гриффит, Эрин (9 июня 2017 г.). «Срок - пятница, 9 июня». Удача. Получено 12 ноября, 2017.

внешняя ссылка