Роберт Хауген - Robert Haugen

Роберт Хауген
Родившийся (1942-06-26) 26 июня 1942 г. (возраст 78)
Чикаго, Иллинойс, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Умер6 января 2013 г.
Дуранго, Колорадо
ОбразованиеИллинойсский университет в Урбана-Шампейн
Род занятийАкадемик, Предприниматель
Супруг (а)Ян Боулер
ДетиВенди Хауген, Салли Хауген Эллингсен

Роберт (Боб) Артур Хоген (26 июня 1942 г. - 6 января 2013 г.) финансовый экономист и пионер в области количественное инвестирование. Он был президентом Haugen Custom Financial Systems, а также консультировал и выступал по всему миру.

Карьера

Хотя он внес свой вклад в исследования в области страхование, недвижимость и беспристрастность инвестиций, он, вероятно, наиболее известен как активный критик гипотеза эффективного рынка и Модель ценообразования капитальных активов (CAPM). Со своим бывшим профессором, А. Джеймс Хайнс [2], он обнаружил в конце 60-х - начале 70-х годов, что, вопреки преобладающей теории, акции с низким уровнем риска на самом деле приносят более высокую прибыль. В результате статьи он получил неофициальное звание «отца низковолатильного инвестирования». Он также был изобретатель из Модель ожидаемого коэффициента возврата. Он говорил о доказательствах, подтверждающих неэффективность рынка и минимальная дисперсия или аномалия низкой волатильности.

Во время академической части своей карьеры он занимал должность профессора в Университет Висконсина, то Университет Иллинойса, а Калифорнийский университет. На основании статей, опубликованных в ведущих научных журналах по финансовой экономике, Хауген занял 17-е место среди наиболее продуктивных исследователей в области финансов.[1] Новые финансы требуется чтение для Дипломированный финансовый аналитик (CFA) экзамен.

Хауген получил степень бакалавра наук. (1965; с отличием ), РС. (1966) и доктор философии. в Финансовая экономика (1968) из Университет Иллинойса в Шампейн-Урбана.

Избранные публикации

  • О доказательствах, подтверждающих наличие премий за риск на рынке капитала, Роберт А. Хауген и А. Джеймс Хейнс, рабочий доклад Висконсина, декабрь 1972 г.
  • Риск и доходность финансовых активов: немного старого вина в новых бутылках, Роберт А. Хауген и А. Джеймс Хайнс, Журнал финансового и количественного анализа, 775-784 декабрь 1975 г.
  • Решение агентских проблем внешнего капитала с помощью опционов, Роберт А. Хауген и Лемма В. Сенбет, 1981, Финансовый журнал, июнь.
  • Проблемы агентства и финансовые контракты, 1985, Роберт Хауген, Амир Барнеа и Лемма В. Сенбет, Прентис Холл, Аппер Сэдл Ривер, Нью-Джерси.
  • Современная инвестиционная теория, 1986, пересмотренный 1990, 1993, 1996, 2001, Прентис Холл, Аппер Сэдл Ривер, Нью-Джерси.
  • Роль вариантов в решении проблем агентства: ответ, Роберт А. Хауген и Лемма В. Сенбет, 1986, Финансовый журнал, декабрь.
  • Невероятный эффект января, 1987, в соавторстве с Джозефом Лаконишком, Доу Джонс Ирвин, Хоумвуд, Иллинойс.
  • Влияние изменений волатильности на уровень цен акций и ожидаемую будущую доходность, Роберт А. Хауген, Эли Талмор и Вальтер Тороус, Финансовый журнал, май 1991 г.
  • Новые финансы: аргументы против эффективных рынков, 1995 (1-е издание), 1999 (2-е издание), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Новые финансы: чрезмерная реакция, сложность и уникальность, 2003 (3-е издание), 2009 (4-е издание), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Общность детерминант ожидаемой доходности акций, Роберт Хауген и Нардин Бейкер, Журнал финансовой экономики, 1996 г.
  • Зверь на Уолл-стрит, 1998, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Неэффективный фондовый рынок - что окупается и почему, 1999, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

внешняя ссылка

Рекомендации

  1. ^ [1] «Самые известные авторы финансовой литературы: 1959–2008», таблица Джин Л. Хек и Филип Л. Кули на стр. А-1.