Риккардо Ребонато - Riccardo Rebonato

Риккардо Ребонато профессор финансов в Бизнес-школа EDHEC[1] и EDHEC-Институт рисков, а также автор журнальных статей и книг по Математические финансы, покрытие цены на деривативы, управление рисками и распределение активов. До этого он был руководителем отдела курсовой и валютной аналитики в компании PIMCO.

Профессор Ребонато - специалист по моделированию процентного риска с приложениями для управления портфелем облигаций и ценообразования на производные инструменты с фиксированной доходностью.

С академической точки зрения он является редактором финансовых журналов и до 2016 года был приглашенным лектором в Оксфордский университет [2] и адъюнкт-профессор в Имперский колледж С Бизнес-школа Танака.[3] Он входит в совет директоров Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA)[4] и попечительский совет Глобальной ассоциации профессионалов в области риска (GARP).[5] Ранее он был руководителем отдела рыночных рисков и руководителем группы количественных исследований в Королевский банк Шотландии (RBS) и входил в состав инвестиционного комитета RBS Asset Management. Он был главой Комплексные производные Торговая служба и исследовательская группа в Barclays Capital.

Он держит докторская степень в ядерная техника из Миланского политехнического университета 'Леонардо да Винчи', Италия и кандидат наук в физика конденсированного состояния /материаловедение из Университет Стоуни-Брук, Нью-Йорк.

Библиография

Книги, написанные Ребонато, включают:

  • Ценообразование облигаций и моделирование кривой доходности: структурный подход. 2018. Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-1-107-16585-4
  • Модели опционов процентной ставки: понимание, анализ и использование моделей для экзотических опционов процентной ставки. 1998 г. Wiley. ISBN  0-471-97958-9
  • Современное ценообразование процентных деривативов: модель рынка LIBOR и не только. 2002. Wiley. ISBN  0-691-08973-6
  • Волатильность и корреляция: идеальный хеджер и лиса. 2004. Wiley. ISBN  0-470-09139-8
  • Модель рынка SABR / LIBOR: ценообразование, калибровка и хеджирование для сложных производных финансовых инструментов с процентной ставкой. 2009. Wiley. ISBN  0-470-74005-1
  • Бедственное положение гадалок: почему нам нужно иначе управлять финансовыми рисками. 2007 г. Princeton University Press. ISBN  0-691-14817-1
  • Когерентное стресс-тестирование: байесовский подход к анализу финансового стресса. 2010. Wiley. ISBN  0-470-66601-3
  • Управление портфелем в условиях стресса: байесовский сетевой подход к согласованному распределению активов. 2013. Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-1-107-04811-9
  • Ценообразование облигаций и моделирование кривой доходности: структурный подход. 2013. Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-1-107-16585-4

Рекомендации

  1. ^ http://www.pionline.com/article/20160511/ONLINE/160519972/edhec-business-school-adds-finance-professor
  2. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2012-03-02. Получено 2012-02-27.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  3. ^ http://www3.imperial.ac.uk/business-school/people/adjunctprofessors
  4. ^ http://www.isda.org/wwa/BOD.html
  5. ^ http://www.garp.org/garp/board-of-trustees.aspx

внешняя ссылка