Многомерные панельные данные - Multidimensional panel data

В эконометрика, а многомерные панельные данные это данные явления, наблюдаемого в трех или более измерениях. Это контрастирует с данные панели, наблюдается в двух измерениях (обычно время и поперечные сечения ). Примером может служить набор данных, содержащий прогнозы одной или нескольких макроэкономических переменных, произведенные несколькими людьми (первое измерение), в нескольких рядах (второе измерение) за несколько периодов времени (третье измерение) и для нескольких горизонтов (четвертое измерение). .

Анализ многомерных панельных данных

Многомерная панель четырех измерений может иметь форму

${displaystyle X_{isth},;i=1,dots ,N,;s=1,dots ,S,;t=1,dots ,T,;h=1,dots ,H,,}$

куда я это индивидуальное измерение, s - размерность серии, т это измерение времени, и час размер горизонта. Общая многомерная панель данных регрессионная модель записывается как

${displaystyle y_{isth}=alpha +X_{sith}eta +u_{sith}.,}$

Можно сделать сложные предположения о точной структуре корреляций между ошибками в этой модели. Например, серийная корреляция (термины ошибок, коррелированные во времени) имеет несколько различных значений. Члены ошибки могут быть коррелированы во времени для одной и той же серии, отдельного человека и горизонта. Их можно коррелировать по времени и по рядам для одного и того же человека, горизонта и т. Д. гетероскедастичность могут быть определены для отдельных лиц для одного и того же ряда, времени и горизонта, для отдельных лиц и для разных рядов для одного и того же времени и горизонта и т. д.

Наборы данных, которые имеют многомерный дизайн панели

• Голубых фишек Обзор профессиональных прогнозистов
• Обзор профессиональных прогнозистов (ASA-NBER)

Смотрите также

• Панельный анализ

Рекомендации

• Арельяно, Мануэль (2003). Эконометрика панельных данных. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN  0-19-924528-2.
• Дэвис, А .; Лахири, К. (1995). «Новая структура для проверки рациональности и измерения совокупных шоков с использованием панельных данных». Журнал эконометрики. 68 (1): 205–227. Дои:10.1016 / 0304-4076 (94) 01649-К.
• Дэвис, А .; Лахири, К. (2000). «Пересмотр гипотезы рациональных ожиданий с использованием панельных данных по многопериодным прогнозам». Анализ панелей и моделей с ограниченными зависимыми переменными. Кембридж: Издательство Кембриджского университета. С. 226 鈥 . ISBN  0-521-63169-6.
• Фрис, Э. (2004). Лонгитюдные и панельные данные: анализ и применение в социальных науках. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN  0-521-82828-7.
• Сяо, Ченг (2003). Анализ панельных данных (Второе изд.). Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN  0-521-52271-4.