Фабио Меркурио - Fabio Mercurio
Фабио Меркурио | |
|---|---|
| Родившийся | 26 сентября 1966 г. |
| Национальность | Италия |
| Учреждение | Bloomberg L.P. |
| Поле | Математические финансы |
| Альма-матер | Университет Эразма в Роттердаме Падуанский университет |
| Влияния | W. J. Runggaldier А. К. Ф. Ворст |
| Информация в ИДЕИ / RePEc | |
Фабио Меркурио (родился 26 сентября 1966 г.) Итальянский математик, всемирно известный благодаря ряду результатов в математические финансы.
Основные результаты
Меркурио работал в докторантуре. на неполные рынки теория с использованием методов динамического хеджирования средней дисперсии. С участием Дамиано Бриго (2002–2003), он показал, как построить стохастические дифференциальные уравнения в соответствии с модели смеси, применяя это к непостоянство улыбка моделирование в контексте местная волатильность модели.[1] Он также является одним из основных авторов моделирования инфляции.[2] Mercurio также является автором нескольких публикаций в ведущих журналах и соавтором книги. Модели процентных ставок: теория и практика для Springer-Verlag,[3] это быстро стало международным эталоном для стохастического динамического моделирования процентных ставок. Вместе с Андреем Ляшенко из QRM он стал лауреатом премии «Количественный анализ рисков 2020 года».
Принадлежности
В настоящее время Меркурио является руководителем отдела количественной аналитики в компании Bloomberg L.P., Нью-Йорк. Он держит Кандидат наук. в области математических финансов из Университет Эразма в Роттердам.
Избранные публикации
- Ф. Меркурио и А. Паллавичини (2006), «Улыбка выпуклости: устранение перекосов подкачки и корректировки CMS», Risk August, 64–69.
- Ф. Меркурио и Н. Морени (2006), «Инфляция с улыбкой», Risk March, Vol. 19 (3), 70–75.
- Л. Бизести, А. Кастанья и Ф. Меркурио (2005), «Последовательное ценообразование и хеджирование книги валютных опционов», Kyoto Economic Review 74 (1), 65–83.
- Ф. Меркурио (2005), «Ценообразование индексируемых на инфляцию производных финансовых инструментов», Quantitative Finance 5 (3), 289–302.
- Д. Бриго, Ф. Меркурио и Дж. Сарторелли (2003), «Альтернативная динамика цен на активы и улыбка волатильности», Quantitative Finance 3 (3), 173–183.
- Д. Бриго и Ф. Меркурио (2002), "Логнормальная динамика смеси и калибровка для волатильности рынка улыбается", Международный журнал теоретических и прикладных финансов 5 (4), 427–446.
- Д. Бриго и Ф. Меркурио (2001), «Расширение детерминированных сдвигов аналитически поддающихся обработке и однородных по времени моделей краткосрочной ставки», Финансы и стохастика 5 (3), 369–387.
- Ф. Меркурио и Дж. Мораледа (2001), «Семейство моделей горбатой волатильности», Европейский журнал финансов 7, 93–116.
- Ф. Меркурио (2001), «Ценообразование по претензиям и хеджирование в условиях незавершенности рынка и предпочтений среднего отклонения», Европейский журнал операционных исследований 133/3, 181–198.
- Д. Бриго и Ф. Меркурио (2000), "Влияние альтернативной непрерывной временной динамики на ценообразование опционов на отдельно наблюдаемые цены акций", Финансы и стохастика 4 (2), 147–160.
- Ф. Меркурио и Дж. Мораледа (2000), «Аналитически управляемая модель процентной ставки с горбатой волатильностью», Европейский журнал операционных исследований 120/1, 205–214.
- Ф. Меркурио и А.К.Ф. Vorst (1996), «Оценка опционов с хеджированием на фиксированные даты торгов», Applied Mathematical Finance 3, 135–158.
- Ф. Меркурио и В.Дж. Рунггалдиер (1993), "Опционы на скачкообразное распространение: приближения и их интерпретация", Mathematical Finance 3, 191–200.
Рекомендации
- ^ Бриго, Д. и Меркурио, Ф. (2002), "Логнормальная динамика смеси и калибровка для волатильности рынка улыбается", Международный журнал теоретических и прикладных финансов, 5 (4): 427–446, CiteSeerX 10.1.1.210.4165, Дои:10.1142 / S0219024902001511
- ^ Меркурио, Ф. и Морени, Н. (2006), «Инфляция с улыбкой», Рисковый марш, 19 (3): 70–75
- ^ Бриго, Д. и Меркурио, Ф. (2001), Модели процентных ставок: теория и практика - с улыбкой, инфляцией и кредитом, Гейдельберг: Springer Verlag
